Por quase trinta anos, comerciantes profissionais e individuais se voltaram para Sistemas e Métodos de Negociação para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e Agora este totalmente revisto Fifth Edition atualiza a cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre os sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem sucedida para ajudar os comerciantes desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades únicas. Apresentando uma estrutura analítica para comparar métodos sistemáticos e técnicas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, impulso, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gestão de riscos. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ele pode ser usado para uma vantagem comerciantes, e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores através de conceitos matemáticos e estatísticos básicos de design e metodologia do sistema de negociação, como quantos dados usar, como criar um índice, medidas de risco e muito mais. Repleto de exemplos, este completamente revista e atualizada Fifth Edition abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca. O melhor guia para design e métodos de sistema de negociação, recém-revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gestão de risco Perry J. Kaufman Características planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizagem mais extensa e interativa Fornece Leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais complementares Escrito por um líder global no campo de negociação, Sistemas de Negociação e Métodos, Fifth Edition é a referência essencial para o design do sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise. Prefácio à Quinta Edição xv CAPÍTULO 1 Introdução 1 O Papel Expandente da Análise Técnica 1 Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2 Uma Linha na Areia entre Fundamentos e Análise Técnica 4 Profissional e Amador 5 Decidindo sobre um Estilo de Negociação 8 Medindo o Ruído 10 Mercados em Maturidade e Globalização 14 Material de Antecedentes 16 Diretrizes de Pesquisa 18 Objetivos deste Manual 19 Perfil de um Sistema de Negociação 20 Uma Palavra sobre a Notação Usada neste Livro 23 CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25 Sobre Dados e Média 26 Distribuição de Preços 33 Momentos do Distribuição: Variação, Inclinação e Curtose 37 Padronização do Risco e do Retorno 48 Medidas Padronizadas de Desempenho 58 Oferta e Demanda 66 CAPÍTULO 3 Gráficos 79 Encontrar Padrões Consistentes 80 O que Causa Movimentos e Tendências de Preços Principais 82 O Gráfico de Barras e Sua Interpretação por Charles Dow 83 Formações de gráficos 92 Padrões de um dia 102 Padrões de continuação 113 Conceitos básicos de negociação de gráficos 117 Acumulação e distribuição8212Botões e tops 118 Padrões episódicos 132 Objetivos de preços para gráficos de barras 133 Estratégias implícitas em gráficos de velas 139 Uso prático do gráfico de barras 144 Evolução dos padrões de preços 148 CAPÍTULO 4 Sistemas e Técnicas de Mapas 151 Dunnigan e o Método de Impulsos 152 Nofri8217s Sistema de Fases de Congestionamento 155 Dias Externos com um Fechamento Exterior 157 Dias Internos 158 Pontos de Pivô 158 Ação e Reação 159 Saída de Canal 167 Canais em Movimento 170 Índice de Canal de Mercadoria 171 Wyckoff8217s Técnicas Combinadas 172 Padrões Complexos 173 Um Estudo de Padrões de Gráficos 176 Bulkowski8217s Classificação de Padrões de Gráficos 178 CAPÍTULO 5 Tendências Dirigidas por Eventos 181 Swing Trading 182 Construindo um Diagrama Swing Usando um Filtro Swing 184 Gráficos de Ponto-e-Figura 195 O Fluxo de Dia-N 222 CAPÍTULO 6 Análise de Regressão 235 Componentes de uma Série de Tempo 235 Características dos Dados de Preço 236 Regressão Linear 238 Correlação Linear 248 Aproximações Não-Lineares para Duas Variáveis 252 Transformação Não Linear para Linear 256 Avaliação de Técnicas de Duas Variáveis 257 Aproximações Multivariadas 259 Sinais Básicos de Negociação Utilizando um Modelo de Regressão Linear 273 Medindo Força do mercado 276 CAPÍTULO 7 Cálculos de tendências baseadas no tempo 279 Previsão e acompanhamento 279 Mudança de preços ao longo do tempo 284 Média móvel 284 Média móvel geométrica 292 Média acumulada 293 Reajustar Média acumulada 293 Efeito de desistência 293 Alisamento exponencial 293 Plotando atrasos e derivações 307 CAPÍTULO 8 Sistemas de Tendência 309 Por que os Sistemas Trend Funcionam 309 Sinais Básicos de Compra e Venda 314 Bandas e Canais 320 Aplicações de uma Única Tendência 330 Comparação de Principais Sistemas de Tendências 336 Técnicas Usando Duas Linhas de Tendência 350 Múltiplas Tendências e Sentido Comum 356 Estudos Abrangentes 359 Selecionando o Método de Tendência Correto e Velocidade 359 Sequências da Média Móvel: Progresso do Sinal 363 Saídas antecipadas de uma Tendência 366 Média Móvel Crossovers Projetados 366 CAPÍTULO 9 Momentum e Osciladores 369 Índice de Divergência 384 Momentum Duplo-Suavizado 404 Velocidade e Aceleração 412 Técnicas de Momento Momentum 416 Momentum Divergência 418 Alguns Comentários Finais sobre Momentum 426 CAPÍTULO 10 Sazonalidade e padrões de calendário 427 Um fator consistente 428 O padrão sazonal 429 Métodos populares para calcular a sazonalidade 430 Filtros sazonais 456 Sazonalidade e mercado de ações 478 Sentido comum e sazonalidade 483 CAPÍTULO 11 Análise cíclica 485 Ciclo básico 485 Descoberta do ciclo 494 Entropia máxima 514 Índice de Ciclo de Ciclo 520 Indicador de Ciclo Curto 521 CAPÍTULO 12 Volume, Interesse Aberto e Amplitude 527 Um Caso Especial para o Volume de Futuro 527 Variações dos Padrões Normais 529 Interpretação Padrão 531 Indicadores de Volume 535 Indicadores de Amplitude 546 Interpretação de Volume e Amplitude Sistemamente 554 Uma Probabilidade Integrada Modelo 558 Padrões de Volume Intradiários 559 Filtragem de Volume Baixo 562 Índice de Facilitação de Mercado 564 CAPÍTULO 13 Diferimentos e Arbitragem 565 Dinâmica de Futuros Diferimentos Intra-Comercial 566 Encargos Líquidos 567 Diferimentos em Estoques 569 Relações de Spread e Arbitragem 570 Redução de Risco em Spreads 571 600 Intermarket Spreads 602 CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617 Medindo a Notícia 618 Negociação de Eventos 623 Compromisso de Traders Relatório 635 Opinião e Opinião Contrária 641 Fibonacci e Comportamento Humano 648 Elliott8217s Princípio de Onda 651 Construcções de Alvo de Preço Usando a Relação de Fibonacci 660 Fischer8217s Golden Section Compass System 662 WD Gann8212Tempo e Espaço 666 Astrologia Financeira 671 CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685 Projeção de Altas e Baixas Diárias 687 Hora do Dia 689 Abertura de Intervalos 699 Padrões de Dia da Semana, Fim de Semana e Reversão 711 Reconhecimento de Padrão Baseado em Computador 732 Métodos de Inteligência Artificial 735 CAPÍTULO 16 Custos de Transação 738 Elementos-Chave do Day Trading 744 Trading Usando Padrões de Preço 753 Sistemas de Breakout Intraday 759 Padrões de Volume Intraday 774 Choques de Preços Intradiários 775 CAPÍTULO 17 Técnicas Adaptativas 779 Cálculos de Tendência Adaptativa 779 Variações Adaptáveis 788 Outros Cálculos de Momentum Adaptativo 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Adaptive Adaptive Processo 797 Considerando Métodos Adaptativos 798 CAPÍTULO 18 Sistemas de Distribuição de Preços 801 Medição de Distribuição 801 Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805 Distribuição de Preços 811 Perfil do Mercado de Steidlmayer8217s 822 Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830 CAPÍTULO 19 Quadros de Tempo Múltiplos 833 Afinação Dois Time frames para trabalhar juntos 833 Elder8217s Triplo Screen Trading System 835 Robert Krausz8217s Múltiplos quadros de tempo 838 Martin Pring8217s KST System 842 CAPÍTULO 20 Técnicas avançadas 845 Medição da volatilidade 845 Usando a volatilidade para Trading 856 Comércio Seleção Usando a volatilidade 861 Tendências e ruído de preço 868 Tendências e juros Taxa de Carga 871 Sistemas Especialistas 871 Lógica Fuzzy 875 Fractals, Caos e Entropia 880 Redes Neurais 886 Algoritmos Genéticos 895 Replicação de Fundos de Hedge 902 CAPÍTULO 21 Teste do Sistema 905 Identificando os Parâmetros 908 Selecionando os Dados do Teste 910 Testando a Integridade 916 Procurando o Melhor Resultado 919 Visualizando e Interpretando Resultados de Teste 922 Teste em Grande Escala 932 Refinando as Regras de Estratégia 937 Chegando a Resultados de Teste Válidos 938 Comparando os Resultados de Dois Sistemas 946 Aproveitando os Piores Resultados 950 Retestando para Mudança de Parâmetros 951 Testando em uma ampla gama de Mercados 954 Choques de Preços 970 Anatomia de uma Otimização 972 Resumindo a Robustez 976 CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983 Uso e Abuso do Computador 984 Eventos Extremos 992 Técnicas de Jogo8212A Teoria das Corridas 1000 Negociação Seletiva 1011 Concessões do Sistema 1012 Limites de Negociação e Mercados Desconectados 1018 Prata e NASDAQ8212Too Bom Ser Verdadeira 1020 Similaridade de Sinais de Negociação Sistemática 1021 CAPÍTULO 23 Controle de Risco 1027 Conflito de Sorte para Habilidade 1027 Aversão ao Risco 1028 Medição de Retorno e Risco 1034 Alavancagem Baseada na Exposição 1049 Risco de Comércio Individual 1050 Kaufman em Paradas e Lucro 1059 Ranking de Mercados para Seleção 1062 Probabilidade De Sucesso e Ruína 1072 Entrada de uma Posição 1076 Composição de uma Posição 1080 Tendências de Capital 1085 Investimento e Reinvestimento: Optimal f 1088 Comparação de Resultados Esperados e Reais 1092 CAPÍTULO 24 Diversificação e Alocação de Carteira 1099 Alterações de Correlação 1105 Tipos de Modelos de Carteira 1105 Cálculos de Alocação de Carteira Clássica 1107 Finding Alocação ótima de portfólio usando o Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Solução de algoritmo genético para alocação de carteira (GASP) 1114 Estabilização de volatilidade 1142 APÊNDICE 1 Tabelas estatísticas 1147 APÊNDICE 2 Solução de matriz para equações lineares e cadeias de Markov 1151 APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161 Sobre o site Companion 1191
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